No
En primer lugar, si de verdad las tomas corretamente, es muy muy raro que te quedes embarazada. La mayoría de embarazos tomando anticonceptivas no son por "razón divina" sino por no tomarlas correctamente.
En el infrecuente caso de que te quedaras embarazada, no te preocupes, las pastillas no le causan daño al feto.