Hola
tranquila , a mi peque de 3 meses y medio tambien le pasa , y no son pesadillas , le ocurre cuando nada más despues de tomar la acostamos y no ha eruptado o no ha soltado aires , debe ser que se siente muy molesta y les produce dolor , por eso lloran.
Yo creo que es muy pequeñito para tener pesadillas , más bien me decantaria por alguna molestia sin importancia, posiblemente gases o dolor de tripita .
De todas formas , por supuesto consultalo con el pediatra y te quedaras más tranquila .