No hay de que preocuparse excepto en ciertos casos
El tener relaciones en el ultimo mes de embarazo, depende única y exclusivamente de si has perdido ya el tapón mucoso o no. En caso de que lo hayas perdido, tener relaciones con penetración puede supone un motivo de infección, algo nada deseable con lo poquito que queda ya para el parto.
Bueno, por supuesto, tambien depende de si el medico te desaconseja tener relaciones o no por cualquier otro motivo....
Por lo demás, no tiene por qué haber problema, solo tener cuidado con las posturas para no molestar al bebé (intentar no aplastarle)....